201709022231
◆期貨走勢 台指期週五下跌 29 點至 10301 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 28.57 點，電子期逆價差擴至 - 1.12 點，金融期逆價差擴至 - 7.32 點。現貨部分，三大法人賣超 88.65 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 883 口至 4403 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，使淨多單增加 2236 口 34118 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 578 口至 489 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數未來看法較為保守。 期貨行情走勢方面，昨晚地緣政治風險持續升溫，美股四大指數重挫，VIX 持續飆升，波及台指期盤後盤大跌逾百點，不過今早 MSCI 新興指數調整結果公布，台股權重由 12.07% 上升至 12.09%，加上昨日融資餘額下降 24.6 億且外資現貨呈買超，激勵投資人低接台股意願，現貨跳空開低摜破季線後逐漸走高收斂跌幅，大立光更是單日大漲 3.4% 引領光學類及其他權值股推升指數，終場台指期開低走高下跌 30 點作收。技術面觀察，週五大盤開低走高以紅 K 帶下影線作收，成交量能減至 1141 億水準，短線量價結構仍為震盪偏空格局。以日線型態來看，台股力守季線上，不過各項技術指標仍較不利多方，指數短線仍為偏空格局，預期近期指數仍將於季線與月線區間來回震盪。 ◆選擇權分析 選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10300 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中由 10200 下移至 10000 點，表示下方支撐鬆動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 升至 1.2，結束連續三天的減少趨勢，籌碼面來看偏多架構稍轉強。選擇權部位整體來看短期態勢較不明朗，近期指數波動將較大。 本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)
【永豐期貨】台指選擇權盤前－亞股齊跌台股平 大盤力守季線上
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